如何過濾移動平均線系統(tǒng)“騙線”雜訊

如果以每一次股票和移動平均線的碰撞，都視為均線理論的一次交易機(jī)會，那么，在使用均線的時(shí)候，就會產(chǎn)生很多的“雜訊”。如果嚴(yán)格按照紀(jì)律，在每次“雜訊”發(fā)生時(shí)都進(jìn)行操作，那么，交易成本會很快侵蝕完本金。

首先，我們可以用短期平均移動線和長期移動平均線的關(guān)系來消除一部分雜訊。一般正確的方法是用短期均線和長期均線的交叉來進(jìn)行操作，實(shí)務(wù)中可用5天移動平均線和30天平均移動線的交叉(俗稱“金叉”和“死叉”)來進(jìn)行操作，如果5天平均移動線上穿30天平均移動線，就是買入信號，如果5天平均移動線下穿 30日平均移動線，就是拋出信號。用此方法，至少可以過濾掉50%的雜訊。

第二種方法，我們姑且取名“試錯(cuò)法”，這個(gè)辦法的靈感來源于一個(gè)香港賭馬的故事(見故事鏈接)。

對于移動平均線理論的運(yùn)用，也可以借鑒這一方法。在一二個(gè)很清晰的買入賣出信號出現(xiàn)后，往往會出現(xiàn)好幾次“騙線”，當(dāng)然，這不是有誰有意這樣糊弄交易者，而是均線理論本身的特點(diǎn)使然。在這個(gè)時(shí)候，如果放過幾次騙線的信號，接下來出現(xiàn)“騙線”的概率就會大大減少。

在實(shí)戰(zhàn)中，最為麻煩的是，你事前不知道均線系統(tǒng)哪次是真的會有一波行情，哪次會是一次失敗的“騙線”。統(tǒng)計(jì)表明，在大的波段完成后，即均線系統(tǒng)非常有效地運(yùn)作幾次后，往往會有一段時(shí)間出現(xiàn)均線纏繞的“騙線”，反之，在反復(fù)出現(xiàn)“騙線”的時(shí)候，操作者應(yīng)該十分小心，在均線系統(tǒng)反復(fù)折磨你之后，就極有可能出現(xiàn)一波很清晰地向上或者向下行情，目前的行情正處在這樣的階段中。

十多年前，有一個(gè)平均移動線研究高手劉糧庫(筆名良苦)，曾經(jīng)提出了一個(gè)有名的操作規(guī)則，叫“亂型不做”，即在均線纏繞行情中，盡量少操作。這個(gè)法則現(xiàn)在看來實(shí)用效果未必很好，因?yàn)樵谝苿悠骄€的交易規(guī)則中，事實(shí)上事前是不知道每一波行情最后能夠發(fā)展到什么地步的，但是，劉糧庫提出的這個(gè)觀點(diǎn)，在實(shí)戰(zhàn)中還是應(yīng)該作為操作者的一個(gè)重要參考。其思想的精神實(shí)質(zhì)在于，在看不清楚未來趨勢的基礎(chǔ)上，還是忍一忍，少動為妙，機(jī)會將來有得是。

對于雜訊，還有第三種方法。事實(shí)上，我們每天在股市中的操作不可能處于一個(gè)很封閉的環(huán)境中，會接受各方面的信息，對我們的情緒產(chǎn)生一定的影響，尤其是在信息充分發(fā)達(dá)的現(xiàn)代社會。在這些信息包圍中，實(shí)際上，可以形成一股我們姑且喚作“氣場”的信息環(huán)境，這種環(huán)境在很多場合可以幫助我們大致判斷大盤走勢，如果這個(gè)氣場明顯和最近移動平均線所顯示的信號相背離，那么，我們還是有機(jī)會按照基本面進(jìn)行一定修正的。

當(dāng)然，過濾移動平均線系統(tǒng)“騙線”雜訊的方法應(yīng)該還有許多，事實(shí)上，在均線理論的實(shí)務(wù)探索中，這個(gè)理論的發(fā)展過程就是對付“騙線”的歷程，相信人們還會發(fā)現(xiàn)出各種各樣的對付騙線的方法，而每一個(gè)方法的發(fā)現(xiàn)，都是可以提升移動平均線均線理論獲勝概率的一小步。

關(guān)鍵詞： 移動平均線系統(tǒng) 雜訊 股票